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何谓风险?以及如何量化风险?

风险,就是生产目的与劳动成果之间的不确定性。

概念分享:风险阈

•阈:视阈、听阈、痛阈、阈值。在自动控制系统中能产生一个校正动作的最小输入值刺激引起应激组织反应的最低值。

风险阀示意图


风险阈的确定

一切借款结构致力于解决的问题就是如何发现不同客户的风险阈。一个客户借给他100万是有风险的,借给他100块肯定是安全的。

决定客户阈的因素:

个人客户:年龄、学历、职业、资产、收入、性格、性别、经历

企业客户:资产、收入、负债比率、流动性、行业、产品、市场、管理

“一个客户的风险阈不是一直不变的,在贷后监管的过程中,我们的主要工作就是关注和发现引起客户风险阈发生变化的因素,做出风险预警。”

工具分享:评分模型的使用

A. 什么是评分模型?

评分模型是使用统计学方法将信用分数赋值给客户(个人或企业)的过程。基于对潜在风险的发生概率,赋予相应的分数。

B. 为什么要使用评分模型?

•科学性-分数是根据统计学方法(大数法则)确定的。

•一致性-评分是计算机根据赋予各因素组成成分(变量)的分数计算得出的。没有人为干扰或主观判断。

•系统性-能够预测损失率,通过调整分数及权重,快速适应环境变化。

•直观性-当多种因素叠加时,通过人工判断,无法准确给出结论。

模型的建立:

1. 收集数据:对过往的客户信息进行记录,筛选有效信息。

2. 确定变量:哪些因素构成对最终结果的影响。

3. 赋值和权重:分析不同变量对结果的影响程度。

4. 统计学分析、建模:利用统计学方法根据所选取的变量,以及变量之间的关系,变量的分布,确定影响程度,利用相关、回归分析等统计学方法进行建模。

模型的检验和调整:

“所有的模型都不是一蹴而就、一成不变的,要通过实践中的不断检验和试错,不断的完善和调整模型。”

• 主动寻找一些公开渠道的风险案例,收集数据信息进行检验。

• 利用自身出风险客户的数据对模型进行检验、分析。

• 外部环境的变化或客户群体发生变化时要及时检验模型的适用性。

P2P网络借贷风险

P2P 即点对点信贷,一般分为两种模式:

◆纯平台模式,借贷双方借贷关系的达成是通过双方在平台上直接接触,一次性投标达成。

◆债权转让模式是指借贷双方不直接签订债权债务合同,而是通过第三方个人先行放款给资金需求者,再由第三方个人将债权转让给投资者。此种模式在国内为宜信公司首创。

 

金融机构一般面临的风险因素:

信用风险、操作风险、流动性风险、市场风险(包括汇率风险、利率风险)、政策风险等,P2P网贷最突出的风险是信用风险、操作风险,自融及提供担保的还存在流动性风险。

 

P2P行业的风险特点:

国内的信用环境较差,行业标准没有建立、缺少独立的第三方审计、缺少定期的公开披露、利率成本高企、用户资质较差。

平台风控的注意点

(1)诈骗风险 天上掉馅饼(庞氏骗局)

(2)运营风险 平台运营能力(自融平台 期限配错 风控疏漏)

(3)第三方风险 不靠谱的小伙伴们(担保公司 小贷公司)

(4)安全风险 黑客眼中的肥肉(信息泄露 盗刷银行卡)

小微金融的几种风控形式

个人信贷形式:以宜信、冠群为代表的机构,主要通过强大的数据分析处理能力、广泛的网络分布、强大的调查队伍,进行风险控制。 评分卡技术。

资产支持形式:以房贷、车贷等有相应标准资产支持的借款业务,代表机构投哪网,通过对抵押物的评估进行快速放款,注重抵押物评估,但并未放弃对第一还款开源的调查。

以服务于中小企业为主的特色小额借款业务:类银行模式审批,注重程序控制和对目标客户的详尽调查,形成以行业或商圈进行细分的专业产品。代表机构包商银行、平安银行等。IPC技术。

小微金融的风险特点

◆借贷双方信息不对称,公共信息渠道缺失。

◆财务不规范,逃避纳税,真实经营情况难以判别。

◆资产规模小,可提供的保障措施有限。

◆经营年限较短,单体规模小,抗外部环境变化能力差。

◆单笔金额较小,有利于风险分散。

◆融资能力差,出借方具有较强的议价能力和甲方优势。

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小微金融风险控制流程

风险控制流程

“决定每个阶段效果的关键因素:制度建设、人员的选拔和培训、制约机制的建立。”

贷前调查主要内容:5P、5C;三品、三表、三流等等。

(一)借款人(People)

1.品质:借款户主要负责人与其家庭、教育、社会背景、行业关系征信及诉讼资料、评估品格(诚实信用)及其责任感。

2.经营能力:企业经营状况;管理层有无具备足够的经验及专业知识。

3.过往信用记录等。

(二)资金用途(Purpose)资金启用计划是否合法、合理、合情及合符政策。

(三)还款来源(Payment)还款来源是确保债权本利回收的前提要件。分析借款人偿还授信的资金来源,是银行评估信用的核心。

(四)债权保证(Protection)信用担保、抵质押、其他保障措施。

(五)未来展望(Perspective)指借款人行业的前途及借款人本身将来的发展及风险与利益的衡量做出分析与决定。

贷前调查主要方法:面谈、实地走访、电话调查、第三方信息调查、资料核实。“无论你通过何种形式,只有一个目的,那就是了解你的客户。”

尽调报告的主要内容:

(1)借款主体分析。调查企业性质、客户经营历史及背景、行业从业经验、所在行业的整体状况。通过以上情况分析企业的基本状况,给出客观的综合性判断。

(2)经营情况分析。调查企业的市场营销、技术研发能力、管理能力、资本实力、外部竞争状况等信息。综合分析以上因素,对企业的整体经营状况做出分析。

(3)财务状况分析。通过企业的财务报表、纳税信息、银行流水、订单、收发货、原材料采购、工资发放、房租水电等资料,分析判断企业的资产负债及真实经营状况,主要验证企业的真实经营收入状况,客户的成本构成,分析判断企业的现金流。

(4)还款来源及还款能力分析。调查借款期内客户可能发生的现金流入流出信息,计算企业的现金流状况,判断其还款能力。

收入面调查。调查客户的过往平均月现金流入,通过银行流水信息,计算企业的月平均资金流入。调查客户借款期内有无其他非经营性的现金流入,包括各类借款,长期未收回的应收账款回笼,政府补助、退税,处置资产、资本金注入等。

支出面调查。调查客户的过往平均月现金流出,通过银行流水信息,计算企业的月平均资金流出。调查客户借款期内有无其他非经营性的现金流出,包括偿还各类借款,支付到期的各类应付款项,购置新的资产,投建新的项目,其他可能发生的或有负债的代偿等。

在做收入、支出调查时应辅助以电话寻访上下游客户,了解企业产品销售、采购状况,结算周期等信息进行交叉核实,同时对银行流水的大额资金进出项应记录,并抽查相应的贸易合同及发票等相应记账单据,进行验证。

综合调查企业借款期间内的收入、支出情况,对企业的还款能力做出预测,并给出结论性建议。

(5)保障措施分析(第二还款来源分析)。调查客户所提供的各类担保措施,对于债权的保障程度。

信用类担保,应对担保人进行同客户主体同样的调查,视其配合程度有所增减。抵质押类担保,按照公司的抵质押物评估办法进行评估,评估其对债权的覆盖程度,并结合对客户还款能力的判断,给出结论性意见。

贷中控制:签约、放款、核保、抵质押、公证等过程

贷中是最容易发生操作风险的阶段,也是考验一个公司程序控制能力的关键阶段,贷中控制需要多个部门协同配合,根据不同公司的具体情况可以设置一些原则性要求,如前后台双人面签,双人办理抵质押手续等。

细节决定成败:身份信息的核实、拍照、手印、他项权证自取、工作场所、居住场所查看、联系人、联系电话的保留等。

风险控制流程

实操心得分享

第一还款来源和企业的经营性现金流是授信决策的主要依据。

尽量不做当铺,不能一味看重抵押物,只认房不认人,系统性的风险多由此产生。

贷款额度的确定需要根据企业的经营情况确定,而不是根据抵押物的高低决定。

没有免费的第三方担保,需要认真分析第三方担保的动机和原因。

支持主营业务突出的小企业,盲目多元化是小企业自杀行为的开始。

借款的挪用往往是不良资产的开始。

需要与同业竞争客户,但不等于接受同业退出的客户,第一手客户资源很重要。

蝴蝶效应:微小的错误可能酿成巨大的错误,我们要时刻及时保持警惕,并不断检视。

墨菲定律:如果事情有变坏的可能,不管这种可能性有多小,它总会发生——风险从你放款的那一刻已经开始,且行且珍惜!

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